某变量是若干个非独立正态分布变量的线性组合,它还服从正态分布吗?
假设变量y是若干个非独立正态分布变量x1,x2,....,xn的线性组合,即y=a1*x1+a2*x2+...+an*xn。x1,x2,...,xn的期望值、方差和相关系数均已知道。
那么我想请问:
(1) y是否还服从于正态分布呢?
(2)如若y服从于正态分布,那么y的期望值、方差又该如何计算?
谢谢!
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假设变量y是若干个非独立正态分布变量x1,x2,....,xn的线性组合,即y=a1*x1+a2*x2+...+an*xn。x1,x2,...,xn的期望值、方差和相关系数均已知道。
那么我想请问:
(1) y是否还服从于正态分布呢?
(2)如若y服从于正态分布,那么y的期望值、方差又该如何计算?
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1). Not necessarily. If only one ai nonzero, it is. Otherwise, generally not. Some special cases, it might be.
Thanks for your response. However I wonder the case where most coefficients of ai (i=1,2,...,n) are nonzero. So will the random y follow the normal distribution correponding to the xi(i=1,2,...,n)
,
No. It won't. Only in very special case, you can expect the result.